PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		26.61%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.94% против 12.29% соответственно.

^XNG

1 день
1.33%
1 месяц
5.25%
С начала года
26.61%
6 месяцев
24.19%
1 год
25.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
19.71%
10 лет*
6.94%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с BOIL^XNG с BZ=F^XNG с CL=F^XNG с KOLD^XNG с SPY^XNG с HYGW^XNG с XBIT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^XNG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.88

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.37

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.39

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

6.43

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.88

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между ^XNG и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и ^GSPC

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-56.78%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-9.10%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-25.43%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.64%

-33.92%

-43.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-5.67%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-10.75%

-16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.62%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и ^GSPC

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.86%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.29%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.55%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

18.33%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

16.90%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

18.04%

+11.22%