PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XNG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XNG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^XNG и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XNG:

0.55

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

^XNG:

0.83

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

^XNG:

1.12

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

^XNG:

0.26

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

^XNG:

2.49

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

^XNG:

4.40%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

^XNG:

19.74%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

^XNG:

-84.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^XNG:

-30.19%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.26% против 10.64% соответственно.

^XNG

С начала года

4.65%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

0.42%

1 год

10.85%

3 года

6.04%

5 лет

21.96%

10 лет

-1.26%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XNG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг риск-скорректированной доходности ^XNG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XNG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и ^GSPC

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и ^GSPC

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.13%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...