PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNG с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с HYGW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).

HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNG и HYGW

2026 (YTD)2025202420232022
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		26.61%9.44%16.55%2.82%-8.72%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.37%6.19%6.99%7.31%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 0.37%.

^XNG

1 день
1.33%
1 месяц
5.25%
С начала года
26.61%
6 месяцев
24.19%
1 год
25.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
19.71%
10 лет*
6.94%

HYGW

1 день
0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.42%
3 года*
5.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с ^GSPC^XNG с BOIL^XNG с BZ=F^XNG с CL=F^XNG с KOLD^XNG с SPY^XNG с XBIT
Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGH

Доходность на риск

^XNG vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNG c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNGHYGWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.76

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.70

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

8.93

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNG vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGW равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNGHYGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.21

-0.99

Корреляция

Корреляция между ^XNG и HYGW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и HYGW

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и HYGW.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNGHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-5.49%

-79.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-2.42%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-0.70%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-0.63%

-26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.61%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и HYGW

NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNGHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.66%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

2.38%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

4.25%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

4.76%

+17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

4.76%

+24.50%