PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNG с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с KOLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNG и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		26.61%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-34.51%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.51%. За последние 10 лет акции ^XNG превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 6.94% против -28.17% соответственно.

^XNG

1 день
1.33%
1 месяц
5.25%
С начала года
26.61%
6 месяцев
24.19%
1 год
25.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
19.71%
10 лет*
6.94%

KOLD

1 день
1.14%
1 месяц
12.52%
С начала года
-34.51%
6 месяцев
-29.23%
1 год
12.90%
3 года*
-15.78%
5 лет*
-43.03%
10 лет*
-28.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с ^GSPC^XNG с BOIL^XNG с BZ=F^XNG с CL=F^XNG с SPY^XNG с HYGW^XNG с XBIT
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNL

Доходность на риск

^XNG vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNG c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNGKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.11

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.04

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.12

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

0.28

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNG vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNGKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.11

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.36

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.14

+0.36

Корреляция

Корреляция между ^XNG и KOLD составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и KOLD

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и KOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNGKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-99.45%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-72.50%

+62.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-98.91%

+73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.64%

-99.45%

+21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-97.32%

+89.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-69.17%

+41.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

31.52%

-27.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и KOLD

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.86%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 28.16%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNGKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

28.16%

-23.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

100.95%

-89.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

120.42%

-101.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

118.46%

-96.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

101.88%

-72.62%