PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNG с XBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с XBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^XNG (NYSE Arca Natural Gas Index) is an index, while XBIT (XBiotech Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^XNG returned 3.71%/yr vs -16.62%/yr for XBIT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и XBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и XBiotech Inc. (XBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у XBIT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции ^XNG превзошли акции XBIT по среднегодовой доходности: 3.71% против -16.62% соответственно.

^XNG

1 день
0.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
19.47%
6 месяцев
14.72%
1 год
23.56%
3 года*
17.55%
5 лет*
15.69%
10 лет*
3.71%

XBIT

1 день
-0.84%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-5.58%
1 год
-19.39%
3 года*
-24.92%
5 лет*
-30.49%
10 лет*
-16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XNG и XBIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		19.47%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%
XBIT
XBiotech Inc.		-0.84%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%

Correlation

The correlation between ^XNG and XBIT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.16

The correlation between ^XNG and XBIT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

XBiotech Inc.

Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с BOIL^XNG с ^GSPC^XNG с KOLD^XNG с CL=F^XNG с SPY^XNG с BZ=F^XNG с HYGW
Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIXBIT с XBIOXBIT с AHCOXBIT с IBIOXBIT с IBBXBIT с IHIXBIT с SPYL.DE

Доходность на риск

^XNG vs. XBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNG c XBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNGXBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.38

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.26

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.49

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

-0.75

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNG vs. XBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа XBIT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и XBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNGXBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.38

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.48

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.23

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и XBIT

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и XBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XNGXBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-92.67%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-39.43%

+29.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-78.56%

+64.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-87.21%

+61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.64%

-90.72%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-91.27%

+78.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.28%

-70.11%

+42.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

25.92%

-22.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и XBIT

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 6.17%, в то время как у XBiotech Inc. (XBIT) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XNGXBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.88%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

27.26%

-14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

51.89%

-36.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

64.04%

-42.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.08%

75.31%

-46.23%

Часто задаваемые вопросы

^XNG and XBIT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBIT has higher volatility (6.88%) compared to ^XNG (6.17%). In terms of maximum drawdown, ^XNG dropped -84.52% vs XBIT's -92.67%.

^XNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XNG и XBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор