PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNG с XBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с XBIT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и XBiotech Inc. (XBIT).

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и XBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и XBiotech Inc. (XBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNG и XBIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		26.61%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%
XBIT
XBiotech Inc.		-1.67%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у XBIT с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции ^XNG превзошли акции XBIT по среднегодовой доходности: 6.94% против -12.18% соответственно.

^XNG

1 день
1.33%
1 месяц
5.25%
С начала года
26.61%
6 месяцев
24.19%
1 год
25.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
19.71%
10 лет*
6.94%

XBIT

1 день
0.43%
1 месяц
0.43%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-10.98%
1 год
-25.16%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

XBiotech Inc.

Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с ^GSPC^XNG с BOIL^XNG с BZ=F^XNG с CL=F^XNG с KOLD^XNG с SPY^XNG с HYGW
Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIXBIT с XBIOXBIT с AHCOXBIT с IBIOXBIT с IBBXBIT с IHIXBIT с SPYL.DE

Доходность на риск

^XNG vs. XBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNG c XBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNGXBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

-0.43

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

-0.31

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.56

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

-0.93

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNG vs. XBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XBIT равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и XBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNGXBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.43

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.48

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.23

+0.44

Корреляция

Корреляция между ^XNG и XBIT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и XBIT

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и XBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNGXBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-92.67%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-39.43%

+29.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-87.21%

+61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.64%

-90.72%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-91.34%

+83.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-69.78%

+42.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

23.93%

-20.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и XBIT

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.86%, в то время как у XBiotech Inc. (XBIT) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNGXBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.77%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

40.36%

-29.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

59.49%

-40.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

64.05%

-42.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

75.90%

-46.64%