PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XNG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XNG или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^XNG и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XNG:

0.60

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

^XNG:

0.75

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

^XNG:

1.11

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

^XNG:

0.23

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

^XNG:

2.23

SPY:

2.33

Индекс Язвы

^XNG:

4.31%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

^XNG:

19.74%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

^XNG:

-84.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^XNG:

-30.59%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.32% против 12.52% соответственно.

^XNG

С начала года

4.05%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-1.89%

1 год

11.72%

3 года

4.95%

5 лет

21.82%

10 лет

-1.32%

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XNG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг риск-скорректированной доходности ^XNG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XNG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и SPY

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и SPY

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.19%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...