PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		24.95%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.67% против 14.06% соответственно.

^XNG

1 день
-1.76%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.95%
6 месяцев
21.20%
1 год
24.70%
3 года*
20.15%
5 лет*
19.40%
10 лет*
6.67%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с ^GSPC^XNG с BOIL^XNG с BZ=F^XNG с CL=F^XNG с KOLD^XNG с HYGW^XNG с XBIT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^XNG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.96

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

7.27

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.96

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между ^XNG и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и SPY

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-55.19%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-12.05%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-24.50%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.64%

-33.72%

-43.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-5.53%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-9.09%

-18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.54%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и SPY

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.73%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.35%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.50%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

19.06%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

17.06%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

17.92%

+11.35%