PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XNG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XNG или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^XNG и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.45%
1,942.82%
^XNG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XNG:

0.62

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

^XNG:

0.91

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

^XNG:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^XNG:

0.29

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^XNG:

2.93

SPY:

2.26

Индекс Язвы

^XNG:

4.17%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

^XNG:

19.64%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

^XNG:

-84.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^XNG:

-31.07%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.60% против 11.99% соответственно.

^XNG

С начала года

3.32%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

6.64%

1 год

10.44%

5 лет

23.76%

10 лет

-1.60%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XNG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг риск-скорректированной доходности ^XNG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XNG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XNG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XNG: 0.62
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ^XNG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XNG: 0.91
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ^XNG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XNG: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ^XNG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XNG: 0.29
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ^XNG, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XNG: 2.93
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.51
^XNG
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и SPY

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.07%
-9.89%
^XNG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и SPY

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 12.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
15.12%
^XNG
SPY