PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNG с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с CL=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNG и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		26.61%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 26.61%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 95.16%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 6.94% против 12.12% соответственно.

^XNG

1 день
1.33%
1 месяц
5.25%
С начала года
26.61%
6 месяцев
24.19%
1 год
25.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
19.71%
10 лет*
6.94%

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с ^GSPC^XNG с BOIL^XNG с BZ=F^XNG с KOLD^XNG с SPY^XNG с HYGW^XNG с XBIT
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

^XNG vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNG c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNGCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.74

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.91

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

4.83

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNG vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNGCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.33

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.14

Корреляция

Корреляция между ^XNG и CL=F составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и CL=F

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNGCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-92.04%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-27.07%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-53.86%

+28.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.64%

-84.82%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-22.87%

+15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-40.84%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

16.32%

-12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и CL=F

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.86%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNGCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

28.87%

-24.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

34.98%

-23.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

42.54%

-23.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

36.87%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

48.84%

-19.58%