Сравнение BOAT с XTN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).
BOAT и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и XTN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и XTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 2.02% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 15.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью 2.02%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTN
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и XTN
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.
Доходность на риск
BOAT vs. XTN — Ранг доходности на риск
BOAT
XTN
Сравнение BOAT c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | XTN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.84 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.40 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.54 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 4.60 | +11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.84 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.40 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и XTN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и XTN
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности XTN в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.79% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и XTN
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и XTN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -43.77% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -17.28% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -12.15% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -10.97% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 5.79% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и XTN
Текущая волатильность для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) составляет 8.91%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что BOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 9.95% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 19.35% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 32.25% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 26.20% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 25.88% | -0.64% |