PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с XTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с XTN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and XTN (SPDR S&P Transportation ETF) are both Transportation Equities funds - BOAT tracks the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net while XTN tracks the S&P Transportation Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 27.56%/yr vs 14.95%/yr for XTN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for XTN.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью 21.64%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и XTN

2026 (YTD)20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%4.86%25.22%-28.10%15.36%

Correlation

The correlation between BOAT and XTN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.41

The correlation between BOAT and XTN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOAT и XTN

Секторы
BOAT
XTN

Промышленность

25.4%
95.4%

Энергетика

16.1%

-

Финансовые услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOAT
25.4%
XTN
95.4%

Энергетика

BOAT
16.1%
XTN

-

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
XTN

-

Сырьевые материалы

BOAT

-

XTN

-

Коммуникационные услуги

BOAT

-

XTN

-

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

XTN

-

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

XTN

-

Здравоохранение

BOAT

-

XTN

-

Недвижимость

BOAT

-

XTN

-

Технологии

BOAT

-

XTN
4.6%

Коммунальные услуги

BOAT

-

XTN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

SPDR S&P Transportation ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO
Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ

Доходность на риск

BOAT vs. XTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATXTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.60

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.22

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.59

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

7.14

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. XTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа XTN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATXTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.60

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.44

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BOAT и XTN

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и XTN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATXTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-43.77%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-17.28%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-33.69%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.70%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-10.94%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.25%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и XTN

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеют волатильность 7.60% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATXTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.36%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

22.05%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

28.03%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

26.83%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

26.19%

-1.07%

Сравнение комиссий BOAT и XTN

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и XTN

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности XTN в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and XTN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to XTN (7.36%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs XTN's -43.77%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 14.95% for XTN. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.66% for XTN.

BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and State Street. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.35% for XTN.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и XTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор