Сравнение BOAT с SHPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP).
BOAT и SHPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и SHPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и SHPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.88% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | -6.76% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 2.70% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у SHPP с доходностью 2.70%.
BOAT
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 66.85%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHPP
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и SHPP
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHPP в 0.61%.
Доходность на риск
BOAT vs. SHPP — Ранг доходности на риск
BOAT
SHPP
Сравнение BOAT c SHPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | SHPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 1.00 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.50 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.43 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 5.64 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.00 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и SHPP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и SHPP
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности SHPP в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.89% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и SHPP
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SHPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -21.57% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -12.89% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -8.40% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -4.38% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.27% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и SHPP
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.32% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 11.05% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 18.42% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 17.39% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 17.39% | +7.86% |