PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с DVDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с DVDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn. BOAT is passively managed, while DVDN is actively managed. Over the past year, BOAT returned 49.09% vs -16.64% for DVDN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 1.72%/yr for DVDN.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и DVDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у DVDN с доходностью -10.16%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVDN

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и DVDN

2026 (YTD)202520242023
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%6.63%
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-10.16%-17.23%2.17%14.96%

Correlation

The correlation between BOAT and DVDN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов BOAT и DVDN

Секторы
BOAT
DVDN

Промышленность

25.4%

-

Энергетика

16.1%

-

Финансовые услуги

4.7%
20.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

79.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOAT
25.4%
DVDN

-

Энергетика

BOAT
16.1%
DVDN

-

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
DVDN
20.5%

Сырьевые материалы

BOAT

-

DVDN

-

Коммуникационные услуги

BOAT

-

DVDN

-

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

DVDN

-

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

DVDN

-

Здравоохранение

BOAT

-

DVDN

-

Недвижимость

BOAT

-

DVDN
79.5%

Технологии

BOAT

-

DVDN

-

Коммунальные услуги

BOAT

-

DVDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO
Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDLDVDN с ILCV

Доходность на риск

BOAT vs. DVDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c DVDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATDVDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-0.95

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-1.24

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.86

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

-0.66

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

-1.25

+14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. DVDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа DVDN равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и DVDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATDVDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

-0.95

+3.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.27

+1.21

Просадки

Сравнение просадок BOAT и DVDN

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке DVDN в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и DVDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATDVDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-34.59%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-25.34%

+13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-32.07%

+25.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-12.64%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

13.29%

-9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и DVDN

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATDVDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.26%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

14.35%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

17.76%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

18.83%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

18.83%

+6.29%

Сравнение комиссий BOAT и DVDN

BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DVDN в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и DVDN

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности DVDN в 14.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.84%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and DVDN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to DVDN (5.26%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs DVDN's -34.59%.

On 1-year performance, BOAT leads with 49.09% vs -16.64% for DVDN. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOAT has performed better with a 49.09% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 6.32% for BOAT.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while DVDN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and Kingsbarn. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 1.72% for DVDN.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и DVDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор