Сравнение BOAT с DVDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN).
BOAT и DVDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. DVDN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BOAT и DVDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и DVDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 6.63% |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.42% | -17.23% | 2.17% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у DVDN с доходностью -10.42%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVDN
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -17.46%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и DVDN
BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DVDN в 1.72%.
Доходность на риск
BOAT vs. DVDN — Ранг доходности на риск
BOAT
DVDN
Сравнение BOAT c DVDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | DVDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | -1.25 | +3.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | -1.67 | +5.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.79 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.92 | +5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | -1.77 | +18.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | DVDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | -1.25 | +3.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.30 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и DVDN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и DVDN
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности DVDN в 19.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 19.27% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и DVDN
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке DVDN в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и DVDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | DVDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -34.59% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -28.06% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -32.27% | +27.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -11.45% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 15.04% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и DVDN
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеют волатильность 8.91% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | DVDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 8.60% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.59% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 21.05% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 18.78% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 18.78% | +6.46% |