Сравнение BNO с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Vanguard Energy ETF (VDE).
BNO и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 91.10% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 91.10%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 16.75% против 11.00% соответственно.
BNO
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 40.17%
- С начала года
- 91.10%
- 6 месяцев
- 85.34%
- 1 год
- 73.07%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 16.75%
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и VDE
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
BNO vs. VDE — Ранг доходности на риск
BNO
VDE
Сравнение BNO c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.30 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.70 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 1.74 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4.96 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.30 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.29 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BNO и VDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и VDE
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и VDE
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -74.20% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -11.99% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -26.58% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -69.29% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.02% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -20.06% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 6.61% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и VDE
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 6.28% | +15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 14.32% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 25.20% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 26.53% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.18% | 29.88% | +6.30% |