Сравнение BNO с USOI
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Oil & Gas funds - BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, BNO returned 43.47% vs 24.20% for USOI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BNO charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности BNO и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 47.88%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 24.69%.
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
USOI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNO и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | -5.44% | -1.55% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 24.69% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between BNO and USOI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between BNO and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. USOI — Ранг доходности на риск
BNO
USOI
Сравнение BNO c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 3.98 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и USOI
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки USOI в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -21.86% | -65.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.25% | -21.86% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.35% | -19.71% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -7.38% | -32.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 6.10% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и USOI
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 10.40% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.59% | 19.82% | +17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.00% | 23.89% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 23.23% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 23.23% | +13.47% |
Сравнение комиссий BNO и USOI
BNO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и USOI
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 48.04% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BNO and USOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BNO has higher volatility (11.84%) compared to USOI (10.40%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs USOI's -21.86%.
On 1-year performance, BNO leads with 43.47% vs 24.20% for USOI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 43.47% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
USOI has the higher dividend yield at 48.04%, compared with 0.00% for BNO.
BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.00% for BNO and 0.85% for USOI.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор