Сравнение BNO с USE
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while USE is a Commodities fund actively managed by USCF. BNO is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, BNO returned 15.82%/yr vs 8.11%/yr for USE. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BNO charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности BNO и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 60.35%, что значительно выше, чем у USE с доходностью 31.71%.
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
USE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 17.33%
- 6 месяцев
- 36.47%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $693.39K | $322.22K | $151.17K |
Сравнение доходности по годам BNO и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | 9.67% | 13.08% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 31.71% | -14.97% | 22.58% | 9.68% |
Correlation
The correlation between BNO and USE is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.85 |
The correlation between BNO and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. USE — Ранг доходности на риск
BNO
USE
Сравнение BNO c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.30 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 0.57 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и USE
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки USE в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -28.17% | -58.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -28.17% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -28.17% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.48% | -15.36% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -8.41% | -31.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 14.99% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и USE
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 15.97% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.29% | 30.99% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.01% | 35.06% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 28.61% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.04% | 28.61% | +8.43% |
Сравнение комиссий BNO и USE
BNO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и USE
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.32% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
BNO and USE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (19.11%) compared to USE (15.97%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs USE's -28.17%.
On 3-year performance, BNO leads with 15.82% vs 8.11% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USE has been the lower-risk option at 15.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 15.82% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
USE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for BNO.
BNO is categorized as Oil & Gas, while USE is Commodities. Their fees differ too: 1.00% for BNO and 0.79% for USE.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор