Сравнение BNO с USCI
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 12.78%/yr vs 8.69%/yr for USCI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNO charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности BNO и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 65.18%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 27.35%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции USCI по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.69% соответственно.
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
USCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 27.35%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам BNO и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
USCI United States Commodity Index Fund | 27.35% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Correlation
The correlation between BNO and USCI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between BNO and USCI shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. USCI — Ранг доходности на риск
BNO
USCI
Сравнение BNO c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.97 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 9.37 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и USCI
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -66.41% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -11.19% | -23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -12.01% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -18.84% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -45.82% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -3.75% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -29.34% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 3.54% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и USCI
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 5.21% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 14.33% | +24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 17.01% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 18.43% | +17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 15.89% | +20.88% |
Сравнение комиссий BNO и USCI
BNO берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и USCI
Ни BNO, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNO and USCI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to USCI (5.21%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs USCI's -66.41%.
On 10-year performance, BNO leads with 12.78% vs 8.69% for USCI. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 12.78% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
BNO and USCI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNO is categorized as Oil & Gas, while USCI is Commodities. BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: USCF Investments and United States Commodity Funds. Their fees differ too: 1.00% for BNO and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор