PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNO с USCI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BNO (United States Brent Oil Fund LP) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 12.62%/yr vs 8.47%/yr for USCI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNO charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for USCI.

Доходность

Сравнение доходности BNO и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 80.79%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции USCI по среднегодовой доходности: 12.62% против 8.47% соответственно.

BNO

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
80.79%
6 месяцев
73.97%
1 год
82.92%
3 года*
25.89%
5 лет*
22.87%
10 лет*
12.62%

USCI

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.94%
С начала года
24.83%
6 месяцев
21.82%
1 год
34.96%
3 года*
21.83%
5 лет*
18.64%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNO и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		80.79%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
USCI
United States Commodity Index Fund		24.83%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Correlation

The correlation between BNO and USCI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2010 г.

0.63

The correlation between BNO and USCI shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM

Доходность на риск

BNO vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.09

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.72

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

4.02

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

13.80

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.29

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BNO и USCI

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNOUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-66.41%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-8.73%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-12.01%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-18.84%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-45.82%

-29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-5.66%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-29.50%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

2.54%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и USCI

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNOUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

4.34%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.33%

14.06%

+22.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.63%

16.82%

+24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

18.44%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

15.85%

+20.84%

Сравнение комиссий BNO и USCI

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и USCI

Ни BNO, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNO and USCI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (11.71%) compared to USCI (4.34%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs USCI's -66.41%.

On 10-year performance, BNO leads with 12.62% vs 8.47% for USCI. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 12.62% return vs 8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

BNO and USCI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNO is categorized as Oil & Gas, while USCI is Commodities. BNO tracks Front Month Brent Crude Oil, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Their fees differ too: 0.90% for BNO and 1.03% for USCI.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNO и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор