Сравнение BNO с UGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Gasoline Fund LP (UGA).
BNO и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и UGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью 61.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNO имеют среднегодовую доходность 15.62%, а акции UGA немного отстают с 14.86%.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и UGA
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Доходность на риск
BNO vs. UGA — Ранг доходности на риск
BNO
UGA
Сравнение BNO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.68 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.18 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.53 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 7.76 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BNO и UGA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и UGA
Ни BNO, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BNO и UGA
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и UGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -86.59% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -15.53% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -38.11% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -75.89% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -37.06% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 7.07% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и UGA
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 18.86%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 18.86% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 25.78% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 32.35% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 33.57% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 37.00% | -0.89% |