Сравнение BNO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BNO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.62% против 14.06% соответственно.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и SPY
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BNO vs. SPY — Ранг доходности на риск
BNO
SPY
Сравнение BNO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.49 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.53 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 7.27 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BNO и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и SPY
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и SPY
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -55.19% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -12.05% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -24.50% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -33.72% | -41.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.53% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -9.09% | -31.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 2.54% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и SPY
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 5.35% | +15.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 9.50% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 19.06% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 17.06% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 17.92% | +18.19% |