Сравнение BNO с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и iShares Global Energy ETF (IXC).
BNO и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 33.13%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 15.62% против 11.22% соответственно.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и IXC
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
BNO vs. IXC — Ранг доходности на риск
BNO
IXC
Сравнение BNO c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.65 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.09 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.09 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.96 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BNO и IXC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и IXC
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и IXC
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -67.88% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -18.03% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -24.93% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -64.16% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -4.19% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -17.56% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 5.42% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и IXC
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 5.48% | +15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 13.17% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 22.52% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 23.50% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 26.79% | +9.32% |