PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с DBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Oil Fund (DBO).

BNO и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNO и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		77.72%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
DBO
Invesco DB Oil Fund		55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 15.62% против 11.62% соответственно.

BNO

1 день
-3.23%
1 месяц
34.79%
С начала года
77.72%
6 месяцев
69.06%
1 год
62.25%
3 года*
23.72%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.62%

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с XOMBNO с CNQ.TO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с BP

Сравнение комиссий BNO и DBO

BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

BNO
United States Brent Oil Fund LP
DBO
Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

BNO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNODBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.05

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.62

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.06

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

3.69

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.01

+0.14

Корреляция

Корреляция между BNO и DBO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и DBO

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20252024202320222021202020192018
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BNO и DBO

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и DBO.

Загрузка...

Показатели просадок

BNODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-90.18%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.48%

-18.19%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-37.68%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-61.69%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-58.95%

+52.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-62.32%

+21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

10.16%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и DBO

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.48%

16.15%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.96%

25.38%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

36.04%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

31.73%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

31.53%

+4.58%