Сравнение BNO с COP
BNO (United States Brent Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while COP (ConocoPhillips Company) is a stock. Over the past 10 years, BNO returned 13.21%/yr vs 14.40%/yr for COP. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BNO и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 60.35%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 13.21% против 14.40% соответственно.
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
COP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.06%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 14.40%
- Всё время*
- 7.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $780.23M | $737.76M | $800.34M |
Сравнение доходности по годам BNO и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
COP ConocoPhillips Company | 24.77% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between BNO and COP is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between BNO and COP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. COP — Ранг доходности на риск
BNO
COP
Сравнение BNO c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 3.08 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и COP
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -84.55% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -22.28% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -36.19% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -36.19% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -70.66% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.48% | -13.38% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -25.46% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 8.95% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и COP
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 8.69% | +10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.29% | 22.39% | +18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.01% | 29.91% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 32.68% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.04% | 37.59% | -0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и COP
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.87% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
BNO and COP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (19.11%) compared to COP (8.69%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs COP's -84.55%.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор