Сравнение BNO с COP

С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 38.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNO имеют среднегодовую доходность 15.62%, а акции COP немного впереди с 15.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа COP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BNO и COP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и COP.

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.