PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с BZ=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BNO (United States Brent Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil, while BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset. Over the past 10 years, BNO returned 12.62%/yr vs 6.53%/yr for BZ=F. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BNO и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 80.79%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью 56.35%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 12.62% против 6.53% соответственно.

BNO

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
80.79%
6 месяцев
73.97%
1 год
82.92%
3 года*
25.89%
5 лет*
22.87%
10 лет*
12.62%

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.05%
С начала года
56.35%
6 месяцев
49.24%
1 год
45.61%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNO и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		80.79%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
BZ=F
Crude Oil Brent		56.35%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Correlation

The correlation between BNO and BZ=F is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.91

The correlation between BNO and BZ=F shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

BNO vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOBZ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.86

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.32

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

1.74

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

2.92

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.86

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.15

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.13

0.00

Просадки

Сравнение просадок BNO и BZ=F

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BZ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNOBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-86.77%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-23.63%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-38.97%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-53.96%

+20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-77.60%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-34.87%

+20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-40.98%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

11.46%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и BZ=F

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 11.71%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNOBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

15.08%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.33%

45.73%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.63%

47.65%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

37.44%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

39.20%

-2.51%

Часто задаваемые вопросы

BNO and BZ=F have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZ=F has higher volatility (15.08%) compared to BNO (11.71%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs BZ=F's -86.77%.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNO и BZ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор