Сравнение BNO с BZ=F
BNO (United States Brent Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BZ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNO
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 63.20%
- С начала года
- 71.96%
- 1 год
- 59.57%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 13.32%
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNO и BZ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 71.96% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 17.59% |
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.59% |
Correlation
The correlation between BNO and BZ=F is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. BZ=F — Ранг доходности на риск
BNO
BZ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNO c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | BZ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и BZ=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BZ=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.14% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.79% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
BNO and BZ=F have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNO и BZ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор