Сравнение BNKU с SKRE
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 103.74% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность 34.54%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKU и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 34.54% | 34.97% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -21.40% |
Correlation
The correlation between BNKU and SKRE is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.74 |
The correlation between BNKU and SKRE has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. SKRE — Ранг доходности на риск
BNKU
SKRE
Сравнение BNKU c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKU | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.90 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | -1.61 | +8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKU и SKRE
Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.21% | -79.33% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -51.44% | +10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -79.33% | +75.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -48.53% | +31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 28.81% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и SKRE
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 11.56% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 32.58% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 46.09% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.33% | 55.12% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.33% | 55.12% | +17.21% |
Сравнение комиссий BNKU и SKRE
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и SKRE
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
BNKU and SKRE have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (17.67%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, BNKU leads with 103.74% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 103.74% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for BNKU.
BNKU is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.75% for SKRE.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор