PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGO с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNGO с ABR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGO (Bionano Genomics, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, BNGO returned -79.78%/yr vs -12.57%/yr for ABR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNGO и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGO показывает доходность -23.53%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%.

BNGO

1 день
-1.68%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-23.03%
С начала года
-23.53%
1 год
-65.59%
3 года*
-85.53%
5 лет*
-79.78%
10 лет*
—

ABR

1 день
1.98%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-29.17%
1 год
-48.44%
3 года*
-22.64%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGO и ABR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNGO
Bionano Genomics, Inc.		-23.53%-91.16%-84.74%-87.05%-51.17%-2.92%148.39%-76.34%-47.60%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.17%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%-9.75%

Correlation

The correlation between BNGO and ABR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNGO:

$13.43M

ABR:

$990.66M

EPS

BNGO:

-$6.48

ABR:

$0.57

Коэффициент P/S

BNGO:

0.19

ABR:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

BNGO:

$22.06M

ABR:

$940.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNGO:

$3.32M

ABR:

$829.57M

EBITDA (12 мес.)

BNGO:

-$23.09M

ABR:

$878.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bionano Genomics, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с BNGO:
BNGO с PFEBNGO с SPYBNGO с BYNDBNGO с XRNBNGO с QTEXBNGO с INOBNGO с BORR
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

BNGO vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGO
Ранг доходности на риск BNGO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGO c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGOABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-1.16

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
-1.72

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.78

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.86

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-1.49

+0.49

BNGO vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGO на текущий момент составляет -0.81, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGO и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGO и ABR

Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGOABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.76%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.85%

-56.51%

-21.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.71%

-61.06%

-38.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-61.06%

-38.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-59.15%

-40.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.39%

-41.94%

-43.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.30%

32.49%

+32.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGO и ABR

Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеют волатильность 10.34% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGOABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

10.36%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.53%

34.23%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.28%

41.78%

+39.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.67%

37.28%

+52.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

190.56%

40.55%

+150.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGO и ABR

BNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.78%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
BNGO
Bionano Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNGO и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.69K
25.74M
(BNGO) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BNGO and ABR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (10.36%) compared to BNGO (10.34%). In terms of maximum drawdown, BNGO dropped -99.99% vs ABR's -97.76%.

BNGO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGO и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор