PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с TLTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с TLTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments. Both are actively managed. Over the past year, BNDI returned 6.66% vs 5.19% for TLTI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и TLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у TLTI с доходностью 1.07%.

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTI

1 день
0.23%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и TLTI

2026 (YTD)20252024
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%-1.53%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		1.07%4.31%-4.61%

Correlation

The correlation between BNDI and TLTI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between BNDI and TLTI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNDI и TLTI

Секторы
BNDI
TLTI

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BNDI
35.6%
TLTI
35.6%

Финансовые услуги

BNDI
11.8%
TLTI
11.8%

Коммуникационные услуги

BNDI
11.2%
TLTI
11.2%

Потребительский циклический сектор

BNDI
10.1%
TLTI
10.1%

Здравоохранение

BNDI
8.5%
TLTI
8.5%

Промышленность

BNDI
8.3%
TLTI
8.3%

Потребительский защитный сектор

BNDI
4.9%
TLTI
4.9%

Энергетика

BNDI
3.5%
TLTI
3.5%

Коммунальные услуги

BNDI
2.4%
TLTI
2.4%

Недвижимость

BNDI
1.9%
TLTI
1.9%

Сырьевые материалы

BNDI
1.8%
TLTI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с SPTLTLTI с THYFTLTI с NVDA

Доходность на риск

BNDI vs. TLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c TLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDITLTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.56

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.86

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.79

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

1.92

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. TLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа TLTI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и TLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDITLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.56

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.03

+0.62

Просадки

Сравнение просадок BNDI и TLTI

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и TLTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDITLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-8.70%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-6.60%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-3.47%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.51%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.72%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и TLTI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.37%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDITLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

2.76%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

6.43%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

9.48%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

11.14%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

11.14%

-4.95%

Сравнение комиссий BNDI и TLTI

И BNDI, и TLTI имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и TLTI

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности TLTI в 6.29%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.29%6.33%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDI and TLTI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.76%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs TLTI's -8.70%.

On 1-year performance, BNDI leads with 6.66% vs 5.19% for TLTI. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.66% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI and TLTI have the same expense ratio: 0.58% per year.

TLTI has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 5.79% for BNDI.

BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TLTI is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and NEOS Investments.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и TLTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор