PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDI с QQQH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).

BNDI и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDI и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDI и QQQH

2026 (YTD)2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%7.95%1.74%6.89%-2.60%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.75%14.17%25.98%30.96%-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -2.75%.

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.02%
1 год
14.90%
3 года*
19.20%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Сравнение комиссий BNDI и QQQH

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BNDI vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.57

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.75

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.09

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQH равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.03

Корреляция

Корреляция между BNDI и QQQH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и QQQH

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности QQQH в 9.41%

TTM2025202420232022202120202019
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.41%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BNDI и QQQH

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и QQQH.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDIQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-31.24%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-6.96%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-4.23%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-8.48%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.92%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и QQQH

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 2.06%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDIQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.37%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

8.37%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

14.74%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

13.39%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

13.50%

-7.23%