PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с QQQH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past 3 years, BNDI returned 4.89%/yr vs 20.51%/yr for QQQH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 7.69%.

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и QQQH

2026 (YTD)2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-5.67%

Correlation

The correlation between BNDI and QQQH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.24

Сравнение распределения секторов BNDI и QQQH

Секторы
BNDI
QQQH

Технологии

35.6%
53.5%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.5%
4.1%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

BNDI
35.6%
QQQH
53.5%

Финансовые услуги

BNDI
11.8%
QQQH
0.2%

Коммуникационные услуги

BNDI
11.2%
QQQH
16.1%

Потребительский циклический сектор

BNDI
10.1%
QQQH
12.1%

Здравоохранение

BNDI
8.5%
QQQH
4.1%

Промышленность

BNDI
8.3%
QQQH
3.1%

Потребительский защитный сектор

BNDI
4.9%
QQQH
7.6%

Энергетика

BNDI
3.5%
QQQH
0.6%

Коммунальные услуги

BNDI
2.4%
QQQH
1.3%

Недвижимость

BNDI
1.9%
QQQH
0.1%

Сырьевые материалы

BNDI
1.8%
QQQH
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

BNDI vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.05

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.81

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.86

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

12.41

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BNDI и QQQH

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDIQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-31.24%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-6.96%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-15.18%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.22%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-8.27%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.60%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и QQQH

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.37%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDIQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.76%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

7.32%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

9.67%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

13.18%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

13.37%

-7.18%

Сравнение комиссий BNDI и QQQH

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и QQQH

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности QQQH в 8.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

BNDI and QQQH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQH has higher volatility (1.76%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs QQQH's -31.24%.

On 3-year performance, QQQH leads with 20.51% vs 4.89% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQH has performed better with a 20.51% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 5.79% for BNDI.

BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while QQQH is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.68% for QQQH.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор