Сравнение BNDI с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
BNDI и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и JCPB
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
BNDI vs. JCPB — Ранг доходности на риск
BNDI
JCPB
Сравнение BNDI c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.58 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.85 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.56 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и JCPB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и JCPB
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и JCPB
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -16.67% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -2.75% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.85% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.33% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.92% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и JCPB
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.74% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.57% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.33% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.35% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.08% | +1.19% |