PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 4.89%/yr vs 5.11%/yr for JCPB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-2.88%

Correlation

The correlation between BNDI and JCPB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between BNDI and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNDI и JCPB

Секторы
BNDI
JCPB

Технологии

35.6%
9.1%

Финансовые услуги

11.8%
13.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.4%

Здравоохранение

8.5%
3.9%

Промышленность

8.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.5%

Энергетика

3.5%
1.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Недвижимость

1.9%
4.6%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Технологии

BNDI
35.6%
JCPB
9.1%

Финансовые услуги

BNDI
11.8%
JCPB
13.9%

Коммуникационные услуги

BNDI
11.2%
JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

BNDI
10.1%
JCPB
1.4%

Здравоохранение

BNDI
8.5%
JCPB
3.9%

Промышленность

BNDI
8.3%
JCPB
0.6%

Потребительский защитный сектор

BNDI
4.9%
JCPB
0.5%

Энергетика

BNDI
3.5%
JCPB
1.6%

Коммунальные услуги

BNDI
2.4%
JCPB
1.9%

Недвижимость

BNDI
1.9%
JCPB
4.6%

Сырьевые материалы

BNDI
1.8%
JCPB
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

BNDI vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.51

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.22

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.07

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

6.28

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BNDI и JCPB

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDIJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-16.67%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.71%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-5.97%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.36%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.26%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.89%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и JCPB

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDIJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.25%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.72%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.77%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.38%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

5.05%

+1.14%

Сравнение комиссий BNDI и JCPB

BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и JCPB

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BNDI and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs JCPB's -16.67%.

On 3-year performance, JCPB leads with 5.11% vs 4.89% for BNDI. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCPB has performed better with a 5.11% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.92% for JCPB.

They also come from different issuers: Neos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.38% for JCPB.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор