PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с IUSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDI is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 4.89%/yr vs 4.56%/yr for IUSB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.56%.

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.05%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и IUSB

2026 (YTD)2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.56%7.38%2.11%6.23%-2.71%

Correlation

The correlation between BNDI and IUSB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between BNDI and IUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNDI и IUSB

Секторы
BNDI
IUSB

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BNDI
35.6%
IUSB

-

Финансовые услуги

BNDI
11.8%
IUSB

-

Коммуникационные услуги

BNDI
11.2%
IUSB

-

Потребительский циклический сектор

BNDI
10.1%
IUSB

-

Здравоохранение

BNDI
8.5%
IUSB

-

Промышленность

BNDI
8.3%
IUSB

-

Потребительский защитный сектор

BNDI
4.9%
IUSB

-

Энергетика

BNDI
3.5%
IUSB
100.0%

Коммунальные услуги

BNDI
2.4%
IUSB

-

Недвижимость

BNDI
1.9%
IUSB

-

Сырьевые материалы

BNDI
1.8%
IUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

BNDI vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.42

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.11

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.01

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

6.08

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BNDI и IUSB

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDIIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-17.90%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.53%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-5.82%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.20%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.59%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и IUSB

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDIIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.24%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.62%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.62%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.79%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

5.04%

+1.15%

Сравнение комиссий BNDI и IUSB

BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и IUSB

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BNDI and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs IUSB's -17.90%.

On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 4.56% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.23% for IUSB.

They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.06% for IUSB.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор