Сравнение BNDI с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BNDI и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.86% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.33% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.33%.
BNDI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и BOND
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
BNDI vs. BOND — Ранг доходности на риск
BNDI
BOND
Сравнение BNDI c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.56 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.55 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 4.51 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и BOND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и BOND
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BOND в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.72% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и BOND
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -19.71% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -3.29% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.72% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -3.53% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.13% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и BOND
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.85% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.70% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.71% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 5.73% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 5.07% | +1.19% |