Сравнение BNDI с BOND
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 4.89%/yr vs 5.08%/yr for BOND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.66%.
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам BNDI и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.66% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -3.18% |
Correlation
The correlation between BNDI and BOND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between BNDI and BOND has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. BOND — Ранг доходности на риск
BNDI
BOND
Сравнение BNDI c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.06 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 6.56 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.63 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и BOND
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -19.71% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.01% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -6.12% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.39% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -3.50% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.95% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и BOND
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.37% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.41% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.89% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.97% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.76% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.09% | +1.10% |
Сравнение комиссий BNDI и BOND
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и BOND
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности BOND в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BNDI and BOND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOND has higher volatility (1.41%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs BOND's -19.71%.
On 3-year performance, BOND leads with 5.08% vs 4.89% for BNDI. On fees, BOND is cheaper at 0.54% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BOND has performed better with a 5.08% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOND is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 5.18% for BOND.
They also come from different issuers: Neos and PIMCO. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.54% for BOND.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор