Сравнение BND с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BND и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BND и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BND и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.33% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.25% соответственно.
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
BOND
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и BOND
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
BND vs. BOND — Ранг доходности на риск
BND
BOND
Сравнение BND c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.55 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 4.51 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BND и BOND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и BOND
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BOND в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок BND и BOND
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BND | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -19.71% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -3.29% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -19.71% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -19.71% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.72% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.53% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.13% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и BOND
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.65%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BND | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.85% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.70% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.71% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.73% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.07% | +0.45% |