Сравнение BMY с KO
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BMY returned 0.79%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 0.79% против 8.99% соответственно.
BMY
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 0.79%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам BMY и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.31% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between BMY and KO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$113.56B
KO:
$343.14B
BMY:
$3.57
KO:
$3.18
BMY:
15.58
KO:
25.04
BMY:
0.89
KO:
3.02
BMY:
2.34
KO:
6.96
BMY:
5.66
KO:
10.20
BMY:
$48.48B
KO:
$49.28B
BMY:
$33.33B
KO:
$30.43B
BMY:
$13.34B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. KO — Ранг доходности на риск
BMY
KO
Сравнение BMY c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMY | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.87 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.66 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.67 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.50 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BMY и KO
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -68.23% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -7.89% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -16.26% | -20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -17.27% | -30.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -36.99% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -2.91% | -17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -16.09% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 4.03% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и KO
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.81% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 12.37% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 16.37% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 16.10% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 18.21% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и KO
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.50% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и KO
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and KO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (7.70%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор