PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMY с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMY с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMY (Bristol-Myers Squibb Company) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, BMY returned 0.60%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMY и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 0.60% против 9.10% соответственно.

BMY

1 день
0.48%
1 месяц
-4.64%
С начала года
3.70%
6 месяцев
9.77%
1 год
19.47%
3 года*
-1.44%
5 лет*
0.60%
10 лет*
0.60%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMY и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		3.70%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between BMY and DBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.09

The correlation between BMY and DBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristol-Myers Squibb Company

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с ABBVBMY с GILDBMY с SCHDBMY с MDTBMY с SNY
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

BMY vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMY c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMYDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.47

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.16

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

6.54

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

13.91

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMY vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMYDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.47

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.51

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.12

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BMY и DBC

Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMYDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-76.36%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-7.05%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.85%

-13.82%

-23.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-27.34%

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-41.71%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.26%

-21.64%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-46.22%

+23.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

3.31%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и DBC

Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 6.06%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMYDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.45%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

15.75%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

18.68%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

19.18%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

17.81%

+7.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и DBC

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.57%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMY and DBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to BMY (6.06%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMY и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор