PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMSLX с GTSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).

BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMSLX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		0.41%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%.

BMSLX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.95%
1 год
10.24%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-0.24%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с IJRBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с VSMAXBMSLX с IWM
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Сравнение комиссий BMSLX и GTSGX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

GTSGX
Madison Mid Cap Fund
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

BMSLX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXGTSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.07

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.25

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.16

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

0.47

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.07

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.14

+0.40

Корреляция

Корреляция между BMSLX и GTSGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и GTSGX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности GTSGX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		3.07%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и GTSGX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и GTSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMSLXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-73.82%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-11.99%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-21.94%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-10.00%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-29.79%

+24.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.07%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и GTSGX

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMSLXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.73%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.17%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

19.05%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

17.36%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.01%

+1.81%