PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMSLX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMSLX (MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BMSLX returned 10.49%/yr vs 6.30%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BMSLX charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%.

BMSLX

1 день
-0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
13.64%
6 месяцев
13.28%
1 год
21.45%
3 года*
18.87%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMSLX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		13.64%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between BMSLX and GTSGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2016 г.

0.90

The correlation between BMSLX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с IJRBMSLX с IWMBMSLX с VSMAX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

BMSLX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.05

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.03

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.06

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

-0.16

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.05

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.15

+0.46

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и GTSGX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMSLXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-73.82%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-11.99%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-19.63%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-21.94%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-7.89%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-29.69%

+24.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.86%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и GTSGX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) составляет 3.71%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMSLXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.93%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

10.11%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

14.70%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

17.43%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

18.07%

+1.65%

Сравнение комиссий BMSLX и GTSGX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и GTSGX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		2.71%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

BMSLX and GTSGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to BMSLX (3.71%). In terms of maximum drawdown, BMSLX dropped -41.06% vs GTSGX's -73.82%.

BMSLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMSLX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор