PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMSLX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMSLX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		0.41%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%.

BMSLX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.47%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.63%
1 год
11.68%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с IJRBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с IWMBMSLX с VSMAX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий BMSLX и AVEMX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

BMSLX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.36

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.63

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.61

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

1.48

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между BMSLX и AVEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и AVEMX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		3.07%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и AVEMX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMSLXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-59.76%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.42%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-18.64%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-7.28%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.63%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.53%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и AVEMX

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.90% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMSLXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.67%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

13.27%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

21.06%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

18.46%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.47%

+1.35%