Сравнение BMO с VDE
BMO (Bank of Montreal) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, BMO returned 15.92%/yr vs 8.98%/yr for VDE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMO и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMO показывает доходность 43.10%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции BMO превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 15.92% против 8.98% соответственно.
BMO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- 37.72%
- С начала года
- 43.10%
- 1 год
- 66.65%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 15.92%
VDE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам BMO и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 43.10% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.27% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between BMO and VDE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.50 |
The correlation between BMO and VDE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO vs. VDE — Ранг доходности на риск
BMO
VDE
Сравнение BMO c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMO | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.29 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 2.47 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.51 | 6.72 | +14.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMO и VDE
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.17%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -74.20% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -15.04% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -21.41% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -26.58% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -69.29% | +18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -8.54% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -19.91% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.52% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и VDE
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.04% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 16.57% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 20.84% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 26.25% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 29.91% | -6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и VDE
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VDE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.63% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.51% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
BMO and VDE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (6.04%) compared to BMO (4.70%). In terms of maximum drawdown, BMO dropped -68.17% vs VDE's -74.20%.
BMO currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMO и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор