Сравнение RY с BMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или BMO.
Основные характеристики
| RY | BMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.27% | -7.56% |
| Дох-ть за 1 год | 1.93% | 4.46% |
| Дох-ть за 3 года | 4.55% | 2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.48% | 7.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.03% | 7.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 17.21% | 20.12% |
| Макс. просадка | -63.05% | -68.43% |
| Current Drawdown | -9.81% | -19.04% |
Фундаментальные показатели
| RY | BMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $138.85B | $65.98B |
| Прибыль на акцию | $7.85 | $5.30 |
| Цена/прибыль | 12.50 | 17.15 |
| PEG коэффициент | 3.31 | 0.59 |
| Выручка (12 мес.) | $53.51B | $31.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $48.50B | $29.02B |
Корреляция
Корреляция между RY и BMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RY и BMO
С начала года, RY показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у BMO с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 8.03% против 7.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и BMO
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности BMO в 4.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 4.18% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
BMO Bank of Montreal | 4.93% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок RY и BMO
Максимальная просадка RY за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и BMO
Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO) имеют волатильность 4.71% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности