Сравнение BMO с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Royal Bank of Canada (RY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или RY.
Доходность
Сравнение доходности BMO и RY
Доходность по периодам
С начала года, BMO показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 28.50%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.80% соответственно.
BMO
0.43%
2.94%
2.64%
23.24%
9.32%
6.99%
RY
28.50%
0.83%
21.70%
49.56%
13.24%
9.80%
Фундаментальные показатели
| BMO | RY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.15B | $172.58B |
| EPS | $6.23 | $8.05 |
| Цена/прибыль | 15.19 | 15.13 |
| PEG коэффициент | 0.71 | 3.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $46.27B | $80.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.17B | $99.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.29B | $2.11B |
Основные характеристики
| BMO | RY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | 2.97 | 20.94 |
| Индекс Язвы | 7.73% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 21.04% | 15.84% |
| Макс. просадка | -68.43% | -63.03% |
| Текущая просадка | -12.04% | -0.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BMO и RY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMO c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и RY
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности RY в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 4.74% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.12% | 3.96% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
RY Royal Bank of Canada | 3.27% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок BMO и RY
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и RY
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 3.60%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности