Сравнение BMO с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Royal Bank of Canada (RY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или RY.
Основные характеристики
| BMO | RY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.97% | 0.14% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 7.65% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 5.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.25% | 8.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.12% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 19.84% | 17.10% |
| Макс. просадка | -68.43% | -63.05% |
| Current Drawdown | -18.53% | -7.58% |
Фундаментальные показатели
| BMO | RY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $65.98B | $138.85B |
| Прибыль на акцию | $5.30 | $7.85 |
| Цена/прибыль | 17.15 | 12.50 |
| PEG коэффициент | 0.59 | 3.31 |
| Выручка (12 мес.) | $31.18B | $53.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.02B | $48.50B |
Корреляция
Корреляция между BMO и RY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMO и RY
С начала года, BMO показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMO c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и RY
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности RY в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 4.90% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
RY Royal Bank of Canada | 4.08% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок BMO и RY
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки RY в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и RY
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 4.78%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности