PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMO с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMO и RY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BMO и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Montreal (BMO) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,660.34%
5,820.26%
BMO
RY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMO:

0.30

RY:

1.73

Коэф-т Сортино

BMO:

0.51

RY:

2.54

Коэф-т Омега

BMO:

1.08

RY:

1.31

Коэф-т Кальмара

BMO:

0.23

RY:

2.11

Коэф-т Мартина

BMO:

0.82

RY:

10.89

Индекс Язвы

BMO:

7.79%

RY:

2.45%

Дневная вол-ть

BMO:

21.33%

RY:

15.46%

Макс. просадка

BMO:

-68.43%

RY:

-63.03%

Текущая просадка

BMO:

-10.27%

RY:

-5.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO:

$71.82B

RY:

$175.36B

EPS

BMO:

$6.69

RY:

$7.91

Цена/прибыль

BMO:

14.67

RY:

15.64

PEG коэффициент

BMO:

0.71

RY:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

BMO:

$54.59B

RY:

$94.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO:

$55.49B

RY:

$114.69B

EBITDA (12 мес.)

BMO:

$5.29B

RY:

$7.60B

Доходность по периодам

С начала года, BMO показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 24.00%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.05% соответственно.


BMO

С начала года

2.46%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

18.18%

1 год

4.22%

5 лет

9.30%

10 лет

7.73%

RY

С начала года

24.00%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

18.56%

1 год

25.18%

5 лет

13.25%

10 лет

10.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMO c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.301.73
Коэффициент Сортино BMO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.512.54
Коэффициент Омега BMO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.31
Коэффициент Кальмара BMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.232.11
Коэффициент Мартина BMO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.8210.89
BMO
RY

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
1.73
BMO
RY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и RY

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности RY в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMO
Bank of Montreal
4.64%4.34%4.64%3.16%4.12%3.96%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%4.31%
RY
Royal Bank of Canada
3.39%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%

Просадки

Сравнение просадок BMO и RY

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.27%
-5.70%
BMO
RY

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и RY

Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.43%
5.43%
BMO
RY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab