Сравнение BMO с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или JPM.
Основные характеристики
| BMO | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.59% | 13.35% |
| Дох-ть за 1 год | 13.45% | 45.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.40% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.56% | 13.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.24% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 2.65 |
| Дневная вол-ть | 19.89% | 16.51% |
| Макс. просадка | -68.43% | -74.02% |
| Current Drawdown | -17.31% | -4.33% |
Фундаментальные показатели
| BMO | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.18B | $547.08B |
| Прибыль на акцию | $5.32 | $16.57 |
| Цена/прибыль | 17.15 | 11.50 |
| PEG коэффициент | 0.59 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $31.18B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.02B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между BMO и JPM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BMO и JPM
С начала года, BMO показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.24% против 16.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMO c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и JPM
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности JPM в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 4.82% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.23% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BMO и JPM
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и JPM
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 5.10%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности