PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMO с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMO и JPM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BMO с JPM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или JPM.

Доходность

Сравнение доходности BMO и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Montreal (BMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMO:

1.41

JPM:

1.30

Коэф-т Сортино

BMO:

1.08

JPM:

1.79

Коэф-т Омега

BMO:

1.17

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

BMO:

0.64

JPM:

1.42

Коэф-т Мартина

BMO:

2.27

JPM:

4.75

Индекс Язвы

BMO:

7.75%

JPM:

7.32%

Дневная вол-ть

BMO:

22.94%

JPM:

28.37%

Макс. просадка

BMO:

-68.43%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

BMO:

0.00%

JPM:

-4.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO:

$77.33B

JPM:

$737.27B

EPS

BMO:

$7.73

JPM:

$20.37

Коэффициент P/E

BMO:

13.75

JPM:

12.94

Коэффициент PEG

BMO:

1.39

JPM:

7.17

Коэффициент P/S

BMO:

2.56

JPM:

4.37

Коэффициент P/B

BMO:

1.24

JPM:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

BMO:

$24.82B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO:

$25.69B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

BMO:

$530.00M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, BMO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.46% против 18.07% соответственно.

BMO

С начала года

12.78%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

15.26%

1 год

29.05%

3 года

4.71%

5 лет

22.11%

10 лет

10.46%

JPM

С начала года

11.54%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

7.04%

1 год

36.54%

3 года

29.78%

5 лет

25.57%

10 лет

18.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

JPMorgan Chase & Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMO и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO
Ранг риск-скорректированной доходности BMO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и JPM

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности JPM в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMO
Bank of Montreal		4.19%4.62%4.34%4.64%3.16%4.12%3.96%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.91%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BMO и JPM

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и JPM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и JPM

Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 2.40%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
9.22B
68.89B
(BMO) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию