Сравнение BMO с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности BMO и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMO и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 6.52% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
BMO:
$97.32B
JPM:
$825.20B
BMO:
$12.59
JPM:
$20.42
BMO:
10.89
JPM:
14.47
BMO:
0.50
JPM:
1.60
BMO:
1.48
JPM:
3.22
BMO:
1.16
JPM:
2.41
BMO:
$66.79B
JPM:
$256.52B
BMO:
$33.35B
JPM:
$168.20B
BMO:
$13.90B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, BMO показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.59% против 20.50% соответственно.
BMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 48.01%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 13.59%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO vs. JPM — Ранг доходности на риск
BMO
JPM
Сравнение BMO c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMO | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.94 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.34 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.48 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 4.00 | +10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.94 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BMO и JPM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и JPM
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 3.46% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок BMO и JPM
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.17%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -76.16% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -15.47% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -38.77% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -43.63% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -11.72% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -17.66% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.72% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и JPM
Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.28% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 17.19% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 25.24% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 24.34% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 27.38% | -3.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMO и JPM
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 9.08B при выручке в 9.08B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 9.08B, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 9.08B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.