Сравнение BMO с JPM
BMO (Bank of Montreal) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BMO returned 15.92%/yr vs 21.44%/yr for JPM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMO и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMO показывает доходность 43.10%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.92% против 21.44% соответственно.
BMO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- 37.72%
- С начала года
- 43.10%
- 1 год
- 66.65%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 15.92%
JPM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 33.70%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам BMO и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 43.10% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 8.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between BMO and JPM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.46 |
The correlation between BMO and JPM shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMO:
$127.91B
JPM:
$919.47B
BMO:
CA$14.56
JPM:
$23.29
BMO:
17.61
JPM:
14.73
BMO:
0.81
JPM:
1.63
BMO:
2.22
JPM:
3.22
BMO:
1.71
JPM:
2.71
BMO:
CA$77.05B
JPM:
$297.63B
BMO:
CA$34.51B
JPM:
$186.33B
BMO:
CA$14.21B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO vs. JPM — Ранг доходности на риск
BMO
JPM
Сравнение BMO c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMO | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.18 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 1.45 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.51 | 3.43 | +18.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMO и JPM
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.17%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -76.16% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -15.47% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -24.42% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -38.77% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -43.63% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.08% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -17.58% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 6.52% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и JPM
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 4.70%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 7.21% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 16.67% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 22.15% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 24.47% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 27.29% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и JPM
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности JPM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.63% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.75% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMO и JPM
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
BMO and JPM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.21%) compared to BMO (4.70%). In terms of maximum drawdown, BMO dropped -68.17% vs JPM's -76.16%.
BMO currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMO и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор