Сравнение BMO с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или JPM.
Доходность
Сравнение доходности BMO и JPM
Доходность по периодам
С начала года, BMO показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.49%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.81% против 18.30% соответственно.
BMO
-1.24%
0.13%
1.31%
19.64%
8.89%
6.81%
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
Фундаментальные показатели
| BMO | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.02B | $674.44B |
| EPS | $6.18 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 15.06 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 0.71 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $46.27B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.17B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.29B | $86.50B |
Основные характеристики
| BMO | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 6.48 |
| Коэф-т Мартина | 2.73 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 7.73% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 21.07% | 22.99% |
| Макс. просадка | -68.43% | -74.02% |
| Текущая просадка | -13.51% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BMO и JPM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMO c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и JPM
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 4.82% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.12% | 3.96% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BMO и JPM
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и JPM
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 3.70%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности