Сравнение BMO с CM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM).
Доходность
Сравнение доходности BMO и CM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMO и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 6.52% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.08% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Фундаментальные показатели
BMO:
$97.32B
CM:
$65.78B
BMO:
$12.59
CM:
$10.70
BMO:
10.89
CM:
8.99
BMO:
0.50
CM:
1.11
BMO:
1.48
CM:
1.36
BMO:
1.16
CM:
1.13
BMO:
$66.79B
CM:
$61.67B
BMO:
$33.35B
CM:
$27.76B
BMO:
$13.90B
CM:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, BMO показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 13.59% против 16.12% соответственно.
BMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 48.01%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 13.59%
CM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- 75.20%
- 3 года*
- 38.01%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO vs. CM — Ранг доходности на риск
BMO
CM
Сравнение BMO c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMO | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 4.13 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 5.16 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.71 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 7.15 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 31.26 | -16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 4.13 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.97 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BMO и CM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и CM
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности CM в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 3.46% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.08% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок BMO и CM
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.17%, примерно равная максимальной просадке CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и CM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -71.70% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.79% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -40.61% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -47.82% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -6.48% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -14.74% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.47% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и CM
Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.61% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 14.39% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 18.34% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 21.08% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 22.51% | +1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMO и CM
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 9.08B при выручке в 9.08B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.77B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 9.08B, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.51B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 9.08B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 3.10B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.