Сравнение BMO с CM
BMO (Bank of Montreal) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BMO returned 15.92%/yr vs 18.51%/yr for CM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMO и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMO показывает доходность 43.10%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 35.25%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 15.92% против 18.51% соответственно.
BMO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- 37.72%
- С начала года
- 43.10%
- 1 год
- 66.65%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 15.92%
CM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 33.15%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 71.74%
- 3 года*
- 47.45%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 18.51%
Сравнение доходности по годам BMO и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 43.10% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 35.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between BMO and CM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.75 |
The correlation between BMO and CM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BMO:
$127.91B
CM:
$111.88B
BMO:
CA$14.56
CM:
CA$12.14
BMO:
17.61
CM:
13.97
BMO:
0.81
CM:
1.72
BMO:
2.22
CM:
2.22
BMO:
1.71
CM:
1.98
BMO:
CA$77.05B
CM:
CA$61.84B
BMO:
CA$34.51B
CM:
CA$28.74B
BMO:
CA$14.21B
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO vs. CM — Ранг доходности на риск
BMO
CM
Сравнение BMO c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMO | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.61 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 6.68 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.51 | 26.09 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMO и CM
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.17%, примерно равная максимальной просадке CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -71.70% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.79% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -19.47% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -40.61% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -47.82% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.02% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -14.61% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.76% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и CM
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 4.70%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.41% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 16.32% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 19.41% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.45% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 22.59% | +1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и CM
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности CM в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.63% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.49% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMO и CM
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
BMO and CM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (5.41%) compared to BMO (4.70%). In terms of maximum drawdown, BMO dropped -68.17% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMO и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор