Сравнение BMO с CM
BMO (Bank of Montreal) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BMO returned 16.22%/yr vs 18.42%/yr for CM. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BMO и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMO показывает доходность 42.77%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 32.94%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 16.22% против 18.42% соответственно.
BMO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 30.46%
- С начала года
- 42.77%
- 1 год
- 67.03%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- 17.44%
- 10 лет*
- 16.22%
- Всё время*
- 14.82%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 26.85%
- С начала года
- 32.94%
- 1 год
- 69.23%
- 3 года*
- 47.41%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 18.42%
- Всё время*
- 13.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $160.56M | $146.28M | $137.45M | |
| $95.53M | $126.90M | $147.71M |
Сравнение доходности по годам BMO и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 42.77% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 32.94% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between BMO and CM is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.75 |
The correlation between BMO and CM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BMO:
$126.73B
CM:
$109.97B
BMO:
CA$14.96
CM:
CA$12.82
BMO:
17.02
CM:
13.02
BMO:
0.78
CM:
1.61
BMO:
2.15
CM:
2.07
BMO:
1.70
CM:
1.95
BMO:
CA$77.05B
CM:
CA$61.84B
BMO:
CA$34.51B
CM:
CA$28.74B
BMO:
CA$14.21B
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO vs. CM — Ранг доходности на риск
BMO
CM
Сравнение BMO c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMO | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.57 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 6.45 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 25.26 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMO и CM
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.17%, примерно равная максимальной просадке CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -71.70% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.79% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -17.35% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -40.61% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -47.82% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.11% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -14.59% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.75% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и CM
Bank of Montreal (BMO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеют волатильность 6.23% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.46% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 16.22% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 19.86% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 21.50% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.64% | +1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и CM
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности CM в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.68% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.53% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMO и CM
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
BMO and CM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (6.46%) compared to BMO (6.23%). In terms of maximum drawdown, BMO dropped -68.17% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMO и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор