PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMO с BNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMO и BNS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BMO и BNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Montreal (BMO) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
945.01%
746.73%
BMO
BNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMO:

0.30

BNS:

1.34

Коэф-т Сортино

BMO:

0.51

BNS:

1.86

Коэф-т Омега

BMO:

1.08

BNS:

1.23

Коэф-т Кальмара

BMO:

0.23

BNS:

0.72

Коэф-т Мартина

BMO:

0.82

BNS:

4.35

Индекс Язвы

BMO:

7.79%

BNS:

5.18%

Дневная вол-ть

BMO:

21.33%

BNS:

16.77%

Макс. просадка

BMO:

-68.43%

BNS:

-63.79%

Текущая просадка

BMO:

-10.27%

BNS:

-14.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO:

$71.82B

BNS:

$68.54B

EPS

BMO:

$6.69

BNS:

$4.13

Цена/прибыль

BMO:

14.67

BNS:

13.30

PEG коэффициент

BMO:

0.71

BNS:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

BMO:

$54.59B

BNS:

$53.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO:

$55.49B

BNS:

$54.33B

EBITDA (12 мес.)

BMO:

$5.29B

BNS:

$3.64B

Доходность по периодам

С начала года, BMO показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции BMO превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 7.73% против 4.60% соответственно.


BMO

С начала года

2.46%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

18.18%

1 год

4.22%

5 лет

9.30%

10 лет

7.73%

BNS

С начала года

17.35%

1 месяц

-4.78%

6 месяцев

22.64%

1 год

20.60%

5 лет

5.05%

10 лет

4.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMO c BNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.301.34
Коэффициент Сортино BMO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.511.86
Коэффициент Омега BMO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.23
Коэффициент Кальмара BMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.230.72
Коэффициент Мартина BMO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.824.35
BMO
BNS

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BNS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO и BNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
1.34
BMO
BNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и BNS

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности BNS в 5.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMO
Bank of Montreal
4.64%4.34%4.64%3.16%4.12%3.96%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%4.31%
BNS
The Bank of Nova Scotia
5.86%6.40%6.40%4.02%4.94%3.54%5.10%3.75%3.98%6.63%4.11%2.82%

Просадки

Сравнение просадок BMO и BNS

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки BNS в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и BNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.27%
-14.85%
BMO
BNS

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и BNS

Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.43%
4.93%
BMO
BNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO и BNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab