PortfoliosLab logo

Сравнение BMO с TD

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и The Toronto-Dominion Bank (TD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или TD.

Основные характеристики


BMOTD
Дох-ть с нач. г.-4.84%-9.18%
Дох-ть за 1 год-16.70%-19.52%
Дох-ть за 5 лет5.88%3.69%
Дох-ть за 10 лет7.59%7.69%
Коэф-т Шарпа-0.60-0.76
Дневная вол-ть25.10%23.72%
Макс. просадка-68.44%-64.16%

Фундаментальные показатели


BMOTD
Рыночная капитализация$59.57B$106.04B
Прибыль на акцию$14.92$6.12
Цена/прибыль5.659.40
PEG коэффициент3.502.21
Выручка (12 мес.)$33.38B$48.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$33.38B$47.74B

Корреляция

0.76
-1.001.00

Корреляция между BMO и TD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BMO и TD

С начала года, BMO показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью -9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMO имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции TD немного впереди с 7.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1,888.07%
3,703.66%
BMO
TD

Сравнение акций, фондов или ETF


Bank of Montreal

The Toronto-Dominion Bank

Сравнение дивидендов BMO и TD

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности TD в 7.24%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BMO
Bank of Montreal
7.50%4.74%3.36%4.54%4.61%5.47%4.30%4.64%6.16%5.58%6.36%7.15%
TD
The Toronto-Dominion Bank
7.24%4.33%3.48%4.52%4.51%4.95%3.86%4.26%5.47%4.95%4.86%5.15%

Сравнение BMO c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMO
Bank of Montreal
-0.60
TD
The Toronto-Dominion Bank
-0.76

Сравнение коэффициента Шарпа BMO и TD

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TD равному -0.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMO и TD.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.60
-0.76
BMO
TD

Сравнение просадок BMO и TD

Максимальная просадка BMO за указанный период составила -28.50%, что примерно соответствует максимальной просадке TD равной -30.94%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMO и TD


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-27.29%
-28.70%
BMO
TD

Сравнение волатильности BMO и TD

Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
8.65%
7.51%
BMO
TD