PortfoliosLab logo
Сравнение BMO с TD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMO и TD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BMO и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Montreal (BMO) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,479.09%
5,010.23%
BMO
TD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMO:

0.53

TD:

0.98

Коэф-т Сортино

BMO:

0.78

TD:

1.51

Коэф-т Омега

BMO:

1.12

TD:

1.22

Коэф-т Кальмара

BMO:

0.43

TD:

0.67

Коэф-т Мартина

BMO:

1.52

TD:

2.57

Индекс Язвы

BMO:

7.75%

TD:

8.07%

Дневная вол-ть

BMO:

22.83%

TD:

19.04%

Макс. просадка

BMO:

-68.43%

TD:

-64.16%

Текущая просадка

BMO:

-5.73%

TD:

-13.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO:

$71.16B

TD:

$110.61B

EPS

BMO:

$7.64

TD:

$3.41

Коэффициент P/E

BMO:

12.80

TD:

18.52

Коэффициент PEG

BMO:

1.23

TD:

0.67

Коэффициент P/S

BMO:

2.32

TD:

2.10

Коэффициент P/B

BMO:

1.12

TD:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

BMO:

$24.82B

TD:

$43.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO:

$25.69B

TD:

$43.45B

EBITDA (12 мес.)

BMO:

$530.00M

TD:

$10.91B

Доходность по периодам

С начала года, BMO показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции BMO превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.63% соответственно.


BMO

С начала года

4.50%

1 месяц

14.57%

6 месяцев

8.79%

1 год

12.00%

5 лет

20.44%

10 лет

8.97%

TD

С начала года

21.57%

1 месяц

14.26%

6 месяцев

13.97%

1 год

18.51%

5 лет

14.10%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMO и TD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMO
Ранг риск-скорректированной доходности BMO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMO c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
0.98
BMO
TD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и TD

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности TD в 4.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMO
Bank of Montreal
4.53%4.62%4.34%4.64%3.16%4.12%3.96%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%
TD
The Toronto-Dominion Bank
4.72%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%

Просадки

Сравнение просадок BMO и TD

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки TD в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и TD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.73%
-13.58%
BMO
TD

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и TD

Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.66%
5.35%
BMO
TD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
9.22B
14.90B
(BMO) Общая выручка
(TD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию