PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO с TD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMO с TD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BMO (Bank of Montreal) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BMO returned 15.79%/yr vs 15.56%/yr for TD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BMO и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Montreal (BMO) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMO показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у TD с доходностью 28.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMO имеют среднегодовую доходность 15.79%, а акции TD немного отстают с 15.56%.

BMO

1 день
-0.61%
1 месяц
7.11%
С начала года
35.07%
6 месяцев
34.33%
1 год
67.54%
3 года*
31.23%
5 лет*
15.64%
10 лет*
15.79%

TD

1 день
-0.56%
1 месяц
6.21%
С начала года
28.19%
6 месяцев
27.77%
1 год
71.55%
3 года*
32.26%
5 лет*
15.76%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMO и TD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO
Bank of Montreal		35.07%39.59%2.98%15.24%-12.41%48.15%3.34%23.51%-15.02%16.63%
TD
The Toronto-Dominion Bank		28.19%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%

Correlation

The correlation between BMO and TD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г.

0.74

The correlation between BMO and TD shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO:

$89.35B

TD:

$145.59B

EPS

BMO:

CA$14.56

TD:

CA$10.11

Коэффициент P/E

BMO:

16.82

TD:

16.70

Коэффициент PEG

BMO:

0.77

TD:

0.60

Коэффициент P/S

BMO:

2.12

TD:

2.21

Коэффициент P/B

BMO:

1.63

TD:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

BMO:

CA$77.05B

TD:

CA$112.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO:

CA$34.51B

TD:

CA$59.49B

EBITDA (12 мес.)

BMO:

CA$14.21B

TD:

CA$19.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с BMO:
BMO с BNSBMO с RYBMO с ryBMO с VOOBMO с CMBMO с JPMBMO с ABX.TO
Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQTD с SCHD

Доходность на риск

BMO vs. TD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO
Ранг доходности на риск BMO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMOTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
4.34

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
5.44

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.71

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

9.59

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.81

37.43

-15.62

BMO vs. TD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет 3.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TD равному 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMO и TD

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и TD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMOTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-64.18%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-7.50%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-19.19%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-30.93%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-41.98%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.64%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-11.21%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.92%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и TD

Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 4.03%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMOTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.55%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

12.46%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

16.57%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

19.83%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

21.67%

+1.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и TD

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности TD в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO
Bank of Montreal		2.79%3.55%4.60%4.76%4.62%3.95%4.15%3.96%4.78%4.45%4.73%5.74%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.59%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
19.26B
27.02B
(BMO) Общая выручка
(TD) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMO и TD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Montreal и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
45.6%
55.2%
Активы портфеля
BMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

BMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

BMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

BMO and TD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TD has higher volatility (4.55%) compared to BMO (4.03%). In terms of maximum drawdown, BMO dropped -68.17% vs TD's -64.18%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 3.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMO и TD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор