Сравнение BMO с TD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и The Toronto-Dominion Bank (TD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или TD.
Основные характеристики
| BMO | TD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.84% | -9.18% |
| Дох-ть за 1 год | -16.70% | -19.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.88% | 3.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 7.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | -0.76 |
| Дневная вол-ть | 25.10% | 23.72% |
| Макс. просадка | -68.44% | -64.16% |
Фундаментальные показатели
| BMO | TD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $59.57B | $106.04B |
| Прибыль на акцию | $14.92 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 5.65 | 9.40 |
| PEG коэффициент | 3.50 | 2.21 |
| Выручка (12 мес.) | $33.38B | $48.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.38B | $47.74B |
Корреляция
Корреляция между BMO и TD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BMO и TD
С начала года, BMO показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью -9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMO имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции TD немного впереди с 7.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BMO и TD
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности TD в 7.24%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 7.50% | 4.74% | 3.36% | 4.54% | 4.61% | 5.47% | 4.30% | 4.64% | 6.16% | 5.58% | 6.36% | 7.15% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 7.24% | 4.33% | 3.48% | 4.52% | 4.51% | 4.95% | 3.86% | 4.26% | 5.47% | 4.95% | 4.86% | 5.15% |
Сравнение BMO c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | -0.60 | ||||
TD The Toronto-Dominion Bank | -0.76 |
Сравнение просадок BMO и TD
Максимальная просадка BMO за указанный период составила -28.50%, что примерно соответствует максимальной просадке TD равной -30.94%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMO и TD
Сравнение волатильности BMO и TD
Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.