Сравнение BMO с TD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и The Toronto-Dominion Bank (TD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или TD.
Основные характеристики
| BMO | TD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.94% | -9.21% |
| Дох-ть за 1 год | 3.86% | -3.27% |
| Дох-ть за 3 года | 4.32% | -0.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.53% | 4.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.15% | 6.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | -0.17 |
| Дневная вол-ть | 20.27% | 19.14% |
| Макс. просадка | -68.44% | -64.16% |
| Current Drawdown | -18.49% | -25.48% |
Фундаментальные показатели
| BMO | TD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $70.86B | $106.77B |
| Прибыль на акцию | $5.35 | $4.66 |
| Цена/прибыль | 18.26 | 12.96 |
| PEG коэффициент | 0.54 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $31.18B | $50.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.02B | $49.20B |
Корреляция
Корреляция между BMO и TD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMO и TD
С начала года, BMO показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у TD с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции BMO превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 7.15% против 6.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMO c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и TD
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности TD в 5.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 4.78% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.12% | 4.40% | 4.23% | 3.27% | 4.09% | 3.89% | 4.10% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок BMO и TD
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки TD в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и TD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и TD
Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.