Сравнение BMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BMO и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BMO показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.99% против 13.18% соответственно.
BMO
0.43%
2.94%
2.64%
23.24%
9.32%
6.99%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| BMO | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.97 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 7.73% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.04% | 12.19% |
| Макс. просадка | -68.43% | -33.99% |
| Текущая просадка | -12.04% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BMO и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и VOO
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 4.74% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.12% | 3.96% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BMO и VOO
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и VOO
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.