PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BMO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Montreal (BMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO
Bank of Montreal		6.52%39.59%2.98%15.24%-12.41%48.15%3.34%23.51%-15.02%16.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BMO показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMO имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

BMO

1 день
1.26%
1 месяц
-5.80%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.96%
1 год
48.01%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.59%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BMO:
BMO с TDBMO с ryBMO с BNSBMO с RYBMO с CMBMO с JPMBMO с ABX.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BMO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO
Ранг доходности на риск BMO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.01

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.53

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

1.55

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

7.31

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.01

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между BMO и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и VOO

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO
Bank of Montreal		3.46%3.55%4.60%4.76%4.62%3.95%4.15%3.96%4.78%4.45%4.73%5.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BMO и VOO

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-33.99%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.98%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-24.52%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-33.99%

-16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.55%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-3.72%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.55%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и VOO

Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.34%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

9.47%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

18.11%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

16.82%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

17.99%

+5.63%