PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BMOVOO
Дох-ть с нач. г.-12.90%15.82%
Дох-ть за 1 год-0.87%26.91%
Дох-ть за 3 года-2.01%11.35%
Дох-ть за 5 лет6.83%15.13%
Дох-ть за 10 лет5.88%12.90%
Коэф-т Шарпа-0.092.33
Дневная вол-ть20.81%11.29%
Макс. просадка-68.43%-33.99%
Текущая просадка-23.72%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BMO и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMO и VOO

С начала года, BMO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 15.82%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.88% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
157.53%
546.05%
BMO
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bank of Montreal

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.25
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.009.09

Сравнение коэффициента Шарпа BMO и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMO и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.09
2.33
BMO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и VOO

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VOO в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMO
Bank of Montreal
5.23%4.34%4.64%3.16%4.11%3.97%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%4.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BMO и VOO

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-23.72%
0
BMO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и VOO

Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.80%
2.37%
BMO
VOO