Сравнение BMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или VOO.
Основные характеристики
| BMO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.84% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | -16.70% | 5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.88% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 25.10% | 21.12% |
| Макс. просадка | -68.44% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между BMO и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BMO и VOO
С начала года, BMO показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.59% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BMO и VOO
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VOO в 1.93%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 7.50% | 4.74% | 3.36% | 4.54% | 4.61% | 5.47% | 4.30% | 4.64% | 6.16% | 5.58% | 6.36% | 7.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение BMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | -0.60 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 |
Сравнение просадок BMO и VOO
Максимальная просадка BMO за указанный период составила -28.50%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMO и VOO
Сравнение волатильности BMO и VOO
Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.