Сравнение BMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или VOO.
Основные характеристики
| BMO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.49% | 17.31% |
| Дох-ть за 1 год | -1.98% | 23.76% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 9.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.58% | 14.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.74% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 11.28% |
| Макс. просадка | -68.43% | -33.99% |
| Текущая просадка | -20.73% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между BMO и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BMO и VOO
С начала года, BMO показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.74% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и VOO
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VOO в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 5.03% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BMO и VOO
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и VOO
Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.