Сравнение BMEAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BMEAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMEAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | -5.21% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BMEAX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMEAX имеют среднегодовую доходность 7.87%, а акции VTMFX немного отстают с 7.82%.
BMEAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.87%
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMEAX и VTMFX
BMEAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BMEAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BMEAX
VTMFX
Сравнение BMEAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.21 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.75 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.36 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 6.49 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.21 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BMEAX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEAX и VTMFX
Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.49% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BMEAX и VTMFX
Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMEAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -28.49% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -6.82% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -17.40% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.27% | -21.87% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -5.38% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -3.56% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.43% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEAX и VTMFX
BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMEAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.30% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 4.60% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 8.45% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 8.49% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 9.09% | +6.61% |