PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEAX с TCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMEAX с TCBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) and TCBIX (The Covered Bridge Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, BMEAX returned 8.88%/yr vs 7.94%/yr for TCBIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BMEAX charges 1.10%/yr vs 1.40%/yr for TCBIX.

Доходность

Сравнение доходности BMEAX и TCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMEAX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у TCBIX с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции BMEAX превзошли акции TCBIX по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.94% соответственно.

BMEAX

1 день
0.57%
1 месяц
3.56%
С начала года
7.70%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.06%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.88%

TCBIX

1 день
0.10%
1 месяц
3.71%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.90%
1 год
21.98%
3 года*
11.50%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMEAX и TCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		7.70%16.81%6.18%8.54%-3.59%22.11%-1.75%21.68%-6.50%15.85%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		11.04%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-3.93%9.66%

Correlation

The correlation between BMEAX and TCBIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.87

The correlation between BMEAX and TCBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Equity Income Fund Class A

The Covered Bridge Fund

Часто сравнивают с BMEAX:
BMEAX с GSBFXBMEAX с MENYXBMEAX с ENHNXBMEAX с CLPAXBMEAX с NMLBMEAX с USGBMEAX с ASFYX
Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с MENYXTCBIX с VASGXTCBIX с ENHNXTCBIX с VTSAXTCBIX с NIE

Доходность на риск

BMEAX vs. TCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEAX
Ранг доходности на риск BMEAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEAX c TCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEAXTCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.67

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.03

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.39

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

15.12

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMEAX vs. TCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEAX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCBIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEAX и TCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEAXTCBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BMEAX и TCBIX

Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки TCBIX в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и TCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEAXTCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-28.94%

-44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-5.26%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-12.73%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-17.07%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.27%

-28.94%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-3.48%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.52%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEAX и TCBIX

BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с The Covered Bridge Fund (TCBIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEAXTCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.29%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

5.86%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

8.64%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

12.16%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

13.55%

+2.19%

Сравнение комиссий BMEAX и TCBIX

BMEAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TCBIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEAX и TCBIX

Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности TCBIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		7.48%7.62%6.10%5.45%5.70%6.46%4.52%4.46%10.86%58.18%6.05%8.93%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		7.97%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%

Часто задаваемые вопросы

BMEAX and TCBIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMEAX has higher volatility (2.78%) compared to TCBIX (2.29%). In terms of maximum drawdown, BMEAX dropped -73.05% vs TCBIX's -28.94%.

TCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMEAX и TCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор