Сравнение BMEAX с NML
BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) and NML (Neuberger Berman MLP) are both mutual funds - BMEAX is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while NML is a MLPs fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past 10 years, BMEAX returned 9.24%/yr vs 9.71%/yr for NML. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BMEAX charges 1.10%/yr vs 2.72%/yr for NML.
Доходность
Сравнение доходности BMEAX и NML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEAX показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у NML с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции BMEAX уступали акциям NML по среднегодовой доходности: 9.24% против 9.71% соответственно.
BMEAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 11.77%
NML
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 23.42%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 25.45%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 2.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.58M | $1.25M | $1.31M |
Сравнение доходности по годам BMEAX и NML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 14.52% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
NML Neuberger Berman MLP | 23.42% | 4.36% | 40.55% | 14.61% | 32.75% | 61.76% | -45.84% | 10.60% | -23.02% | 7.07% |
Correlation
The correlation between BMEAX and NML is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between BMEAX and NML has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEAX vs. NML — Ранг доходности на риск
BMEAX
NML
Сравнение BMEAX c NML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Neuberger Berman MLP (NML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMEAX | NML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.63 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 7.10 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMEAX и NML
Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки NML в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и NML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEAX | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -90.48% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.57% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -16.92% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -21.40% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.27% | -84.84% | +46.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.53% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -36.65% | +17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.54% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEAX и NML
Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) составляет 2.73%, в то время как у Neuberger Berman MLP (NML) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEAX | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 7.57% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 14.68% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 18.56% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 23.77% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 34.99% | -19.35% |
Сравнение комиссий BMEAX и NML
BMEAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NML в 2.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEAX и NML
Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности NML в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 6.59% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
NML Neuberger Berman MLP | 7.46% | 8.24% | 7.94% | 10.19% | 4.26% | 3.54% | 8.33% | 9.76% | 9.87% | 7.04% | 8.63% | 15.44% |
Часто задаваемые вопросы
BMEAX and NML have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NML has higher volatility (7.57%) compared to BMEAX (2.73%). In terms of maximum drawdown, BMEAX dropped -73.05% vs NML's -90.48%.
BMEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEAX и NML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор