Сравнение BMEAX с CLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).
BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BMEAX и CLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMEAX и CLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | -5.21% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BMEAX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции BMEAX превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 7.87% против 5.45% соответственно.
BMEAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.87%
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMEAX и CLPAX
BMEAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.
Доходность на риск
BMEAX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск
BMEAX
CLPAX
Сравнение BMEAX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEAX | CLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.95 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.21 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 3.60 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BMEAX и CLPAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEAX и CLPAX
Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности CLPAX в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.49% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
Просадки
Сравнение просадок BMEAX и CLPAX
Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и CLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMEAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -32.47% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.87% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -32.47% | +13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.27% | -32.47% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -11.89% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -8.16% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.32% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEAX и CLPAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMEAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.45% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 9.92% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 16.59% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 15.63% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.39% | +1.31% |