PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEAX с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMEAX с CLPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) and CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, BMEAX returned 8.88%/yr vs 8.09%/yr for CLPAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMEAX charges 1.10%/yr vs 1.74%/yr for CLPAX.

Доходность

Сравнение доходности BMEAX и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMEAX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции BMEAX превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 8.88% против 8.09% соответственно.

BMEAX

1 день
0.57%
1 месяц
3.56%
С начала года
7.70%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.06%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.88%

CLPAX

1 день
0.25%
1 месяц
9.92%
С начала года
17.67%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.30%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMEAX и CLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		7.70%16.81%6.18%8.54%-3.59%22.11%-1.75%21.68%-6.50%15.85%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		17.67%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%

Correlation

The correlation between BMEAX and CLPAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.63

The correlation between BMEAX and CLPAX shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Equity Income Fund Class A

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с BMEAX:
BMEAX с GSBFXBMEAX с MENYXBMEAX с TCBIXBMEAX с ENHNXBMEAX с USGBMEAX с ASFYXBMEAX с NML
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с QQQCLPAX с WFSPXCLPAX с SWPPXCLPAX с VOO

Доходность на риск

BMEAX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEAX
Ранг доходности на риск BMEAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEAX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEAXCLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.21

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.03

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.34

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

6.55

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMEAX vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEAX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLPAX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEAX и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEAXCLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BMEAX и CLPAX

Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и CLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEAXCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-32.47%

-40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.87%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-18.37%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-32.47%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.27%

-32.47%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-8.08%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.59%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEAX и CLPAX

Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) составляет 2.78%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEAXCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.95%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.29%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

13.65%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

15.82%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

14.47%

+1.27%

Сравнение комиссий BMEAX и CLPAX

BMEAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEAX и CLPAX

Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности CLPAX в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		7.48%7.62%6.10%5.45%5.70%6.46%4.52%4.46%10.86%58.18%6.05%8.93%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		7.74%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%

Часто задаваемые вопросы

BMEAX and CLPAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPAX has higher volatility (4.95%) compared to BMEAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, BMEAX dropped -73.05% vs CLPAX's -32.47%.

CLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMEAX и CLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор