Сравнение BMEAX с GSBFX
BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) and GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) are both mutual funds - BMEAX is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while GSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, BMEAX returned 9.24%/yr vs 6.98%/yr for GSBFX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BMEAX charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for GSBFX.
Доходность
Сравнение доходности BMEAX и GSBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEAX показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции BMEAX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 9.24% против 6.98% соответственно.
BMEAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 11.77%
GSBFX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 6.98%
- Всё время*
- 6.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BMEAX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 14.52% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 7.98% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Correlation
The correlation between BMEAX and GSBFX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1998 г. | 0.82 |
The correlation between BMEAX and GSBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEAX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
BMEAX
GSBFX
Сравнение BMEAX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMEAX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.93 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 12.71 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMEAX и GSBFX
Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и GSBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEAX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -37.04% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -4.44% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -8.14% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -15.94% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.27% | -23.42% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -4.16% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.02% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEAX и GSBFX
BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEAX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 1.67% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 4.73% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 5.77% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 7.45% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 7.97% | +7.67% |
Сравнение комиссий BMEAX и GSBFX
BMEAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GSBFX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEAX и GSBFX
Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности GSBFX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 6.59% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.00% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
BMEAX and GSBFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMEAX has higher volatility (2.73%) compared to GSBFX (1.67%). In terms of maximum drawdown, BMEAX dropped -73.05% vs GSBFX's -37.04%.
GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEAX и GSBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор