Сравнение BMEAX с USG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).
BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BMEAX и USG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMEAX и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | -3.04% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 0.63% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BMEAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.
BMEAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.11%
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMEAX и USG
BMEAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Доходность на риск
BMEAX vs. USG — Ранг доходности на риск
BMEAX
USG
Сравнение BMEAX c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEAX | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.64 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.12 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.12 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 8.99 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEAX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.64 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.36 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между BMEAX и USG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEAX и USG
Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности USG в 25.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.32% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMEAX и USG
Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и USG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMEAX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -18.35% | -54.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -18.35% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -11.43% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -4.01% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.33% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEAX и USG
Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) составляет 4.71%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMEAX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 10.08% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 20.84% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 23.96% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 15.65% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.65% | +0.07% |