Сравнение BMEAX с MENYX
BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) and MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, BMEAX returned 8.88%/yr vs 8.15%/yr for MENYX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BMEAX charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for MENYX.
Доходность
Сравнение доходности BMEAX и MENYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEAX показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у MENYX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции BMEAX превзошли акции MENYX по среднегодовой доходности: 8.88% против 8.15% соответственно.
BMEAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.88%
MENYX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам BMEAX и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.70% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 5.89% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Correlation
The correlation between BMEAX and MENYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between BMEAX and MENYX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEAX vs. MENYX — Ранг доходности на риск
BMEAX
MENYX
Сравнение BMEAX c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEAX | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.74 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 10.57 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.65 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BMEAX и MENYX
Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и MENYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -28.38% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -4.07% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -16.14% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -16.14% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.27% | -28.38% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -2.50% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.44% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEAX и MENYX
BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) имеют волатильность 2.78% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.73% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 6.85% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 9.27% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 11.43% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 13.46% | +2.28% |
Сравнение комиссий BMEAX и MENYX
BMEAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MENYX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEAX и MENYX
Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности MENYX в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.48% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 8.17% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
BMEAX and MENYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMEAX has higher volatility (2.78%) compared to MENYX (2.73%). In terms of maximum drawdown, BMEAX dropped -73.05% vs MENYX's -28.38%.
BMEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEAX и MENYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор