Сравнение BMEAX с ENHNX
BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) and ENHNX (Cullen Enhanced Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, BMEAX returned 9.24%/yr vs 7.14%/yr for ENHNX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. BMEAX charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for ENHNX.
Доходность
Сравнение доходности BMEAX и ENHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEAX показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у ENHNX с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции BMEAX превзошли акции ENHNX по среднегодовой доходности: 9.24% против 7.14% соответственно.
BMEAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 11.77%
ENHNX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.14%
- Всё время*
- 7.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BMEAX и ENHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 14.52% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 12.93% | 6.20% | 6.89% | 0.99% | -1.98% | 21.67% | 1.52% | 18.16% | -5.10% | 10.69% |
Correlation
The correlation between BMEAX and ENHNX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between BMEAX and ENHNX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEAX vs. ENHNX — Ранг доходности на риск
BMEAX
ENHNX
Сравнение BMEAX c ENHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMEAX | ENHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.70 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 7.16 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMEAX и ENHNX
Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки ENHNX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и ENHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEAX | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -35.59% | -37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -6.34% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -13.60% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -18.30% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.27% | -35.59% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -4.02% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.39% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEAX и ENHNX
Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) составляет 2.73%, в то время как у Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEAX | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.90% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 7.84% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 10.36% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 12.85% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.46% | +0.18% |
Сравнение комиссий BMEAX и ENHNX
BMEAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ENHNX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEAX и ENHNX
Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности ENHNX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 6.59% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 5.64% | 4.38% | 5.99% | 6.22% | 3.82% | 7.77% | 5.86% | 5.69% | 6.45% | 6.82% | 7.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMEAX and ENHNX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENHNX has higher volatility (3.90%) compared to BMEAX (2.73%). In terms of maximum drawdown, BMEAX dropped -73.05% vs ENHNX's -35.59%.
BMEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEAX и ENHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор