Сравнение BLV с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BLV и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям VBMPX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.62% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и VBMPX
И BLV, и VBMPX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
BLV
VBMPX
Сравнение BLV c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.93 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.34 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.67 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 4.72 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.93 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.03 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BLV и VBMPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и VBMPX
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и VBMPX
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -18.90% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -2.73% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -18.12% | -18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -18.90% | -19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -2.93% | -21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -3.54% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.97% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и VBMPX
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.55% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.59% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 4.36% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 5.99% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 4.97% | +7.02% |