Сравнение BLV с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
BLV и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и TLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 1.20% против -0.68% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и TLH
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. TLH — Ранг доходности на риск
BLV
TLH
Сравнение BLV c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.06 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.37 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.27 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BLV и TLH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и TLH
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности TLH в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и TLH
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и TLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -41.14% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -7.57% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -35.41% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -41.14% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -29.69% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -10.59% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.31% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и TLH
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.25% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 5.40% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 9.28% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 12.69% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 11.19% | +0.80% |