PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLV с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLV с PDBC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. BLV is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, BLV returned 0.40%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BLV charges 0.03%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности BLV и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 0.40% против 8.61% соответственно.

BLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.23%
6 месяцев
-1.47%
С начала года
-1.57%
1 год
-0.01%
3 года*
2.36%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
0.40%
Всё время*
4.09%

PDBC

1 день
0.47%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
18.25%
С начала года
28.15%
1 год
35.58%
3 года*
9.41%
5 лет*
11.02%
10 лет*
8.61%
Всё время*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLV

Vanguard Long-Term Bond ETF
$54.73M$52.77M$45.58M

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
$121.86M$152.61M$122.20M

Сравнение доходности по годам BLV и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-1.57%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.15%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between BLV and PDBC is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.11

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between BLV and PDBC has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

BLV vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLV c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLVPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.81

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.42

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.16

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

7.07

-7.07

BLV vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLV и PDBC

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLVPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-49.52%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-16.55%

+10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

-16.55%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-27.63%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-40.73%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.54%

-10.21%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-23.02%

+13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.05%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и PDBC

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 2.17%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLVPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

7.58%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

16.65%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

19.73%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

19.28%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

17.85%

-5.90%

Сравнение комиссий BLV и PDBC

BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и PDBC

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.93%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLV and PDBC have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (7.58%) compared to BLV (2.17%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs 0.40% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

BLV has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 3.00% for PDBC.

BLV is categorized as Long-Term Bond, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for BLV and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLV и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор